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Document Details :

Title: Tarification de l'incendie des risques industriels français par la méthode de la crédibilité
Author(s): COHEN, Albert , DUPIN, Gilles , LEVI, Charles
Journal: ASTIN Bulletin
Volume: 16    Issue: 2   Date: November 1986   
Pages: 149-163
DOI: 10.2143/AST.16.2.2015005

Abstract :
The industrial risks insurance market has shown a deficit for a few years, in France as well as in other European countries. In order to change that situation, insurers, with the help of their professional organizations, have begun to re-build their tariffs, Further, the progessive opening of the services European market has led these countries towards a standardization of their actuarial methods to estimate premiums. Among these methods, the credibility approach has already been adopted by Germany, Switzerland and partly by Belgium.
We have applied this method to statistical data from the French market. The estimation of the pure premium is based on the Bühlmann-Straub model with a measure of volume for every category (sums insured in our case). Loadings for fluctuation have been evaluated by the N.P. approximation of the distribution function of the loss ratio.
Beyond the simple use of the mathematical formulas, we have tried to measure the reaction of the model under different scenarii: risks typology with one, two or three levels, rough disturbance of the loss ratio of a category of risk, stability of the tariff over a long period of time, comparison of this tariff with the tariff built with the help of the existing French method based on a correction for large claims.




Le marché de l'assurance Incendie des risques industriels est déficitaire depuis quelques années, aussi bien en France que darts les principaux pays européens. Pour essayer de redresser cette situation, les assureurs, au travers de leurs organismes professionnels, ont entrepris une refonte de leur tarif. Par ailleurs, l'ouverture progressive du marché européen des services conduit ces pays et uniformiser leurs méthodes actuarielles de tarification. Parmi celles-ci, l'approche dite de crédibilité a, d'ores et déjà, été adoptée en RFA, Suisse et partiellement en Belgique.
Nous avons appliqué cette méthode aux données statistiques du marché français. La d6termination du taux de prime pure fait appel au module de Bühlmann- Straub appliqué à des classes d'importance inf~gale avec, comme poids, les capitaux assurés. Les chargements pour fluctuation ont été évalues par la N.P. approximation de la fonction de r6partition du taux de prime pure.
Au-delà de la simple application de formules mathématiques, nous avons tenté de mesurer la réaction du module face à différents scénarios: typologie des risques 1, 2 ou 3 niveaux, perturbation brutale de la sinistralit6 d'une rubrique, stabilité du tarif obtenu sur une longue période, comparaison de ce tarif avec celui issu de la méthode française actuelle reposant sur l'écrètement des sinistres catastrophiques.