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Document Details : Title: Produits financiers et determination de la prime glissante de traités non proportionnels Author(s): LEVI, Charles Journal: ASTIN Bulletin Volume: 18 Issue: 2 Date: November 1988 Pages: 189-197 DOI: 10.2143/AST.18.2.2014952 Abstract : Les produits financiers jouent un rôle important dans le calcul de l'étendue de la fourchette d'une prime glissante de traités non-proportionnels. Le sinistre total à charge de l'XL est représenté par un processus composé de Poisson. Il est calculéé à l'aide de l'algorithme de Panjer. Sont ensuite présentés des résultats pour différentes valeurs du nombre de sinistres à charge et du taux de rendement financier. Financial income play a big part for the calculation of the minimum premium and maximum premium of a sliding scale of non-proportional treaties. The aggregate loss for the XL is supposed to be compound Poisson process. It is computed by Panjer's Algorithm. Some numerical results are shown for different values of the claims number and the interest rate. |
