 previous article in this issue | next article in this issue  |
|
Document Details : Title: Risque de décès et risque de ruine Subtitle: Réflexions sur la mésure du risque de ruine Author(s): AMSLER, Marc-Henri Journal: ASTIN Bulletin Volume: 22 Issue: 1 Date: May 1992 Pages: 107-119 DOI: 10.2143/AST.22.1.2005130 Abstract : The paper proposes a three parameter measure by which the risk of a portfolio can be assessed. The parameters are. the probability of ruin, the severity of ruin (i.e. the amount of the deficit when ruin occurs) and the time of ruin. This type of analysis does not lend itself to closed form solutions, but it can be easily carried out on a PC. The author presents some theoretical and practical examples. L'article propose pour juger du risque de déséquilibre d'un portefeuille d'assurance une mesure où interviennent trois caractéristiques essentielles du risque la probabilité de ruine, l'amplitude de la ruine et l'éloignement de l'époque d'une ruine éventuelle. Cette mesure n'est guère accessible à l'analyse mathématique mais calculable sans grands problèmes par un PC. L'auteur présente quelques exemples théoriques et pratiques. |
